プロキシ環境で設定変更は必要ですか？

はい。ISL AlwaysOnはローカルシステムアカウントで実行される仕様です。プロキシサーバーを使用している環境でISL AlwaysOnを利用する場合は、設定を行う必要があります。詳細についてはこちらをご参照ください。